Korrelasie munt pare met mekaar

Bates wat gebruik word om handel te dryf in die finansiële markte het 'n fundamentele verhouding. Dit is die beste gesien handelaars op die "Forex" en ander finansiële markte. Bates wat in die winkel venster geplaas word, herhaal die beweging met mekaar. Met die vrystelling van die nuus van die agteruitgang in die arbeidsmark in die euro met euro / dollar sal val in die prys, en agter haar, en GBP / USD, maar tot 'n mindere mate. Verenigde Koninkryk al gestem vir die onttrekking van die EU, maar is nog steeds baie afhanklik van dit.

definisie

Korrelasie - 'n term wat dui op die neiging van veranderinge tussen datastelle. Veranderinge in een mark beïnvloed die dinamika van die beweging van die ander. Daarom, handelaars gebruik dikwels die geldeenheid pare korrelasie aanwyser gedurende die handel.

tipes

Die korrelasie van die munt pare beweeg en reguit. Die eerste gee meer akkurate resultate. As albei direkte korrelasie skuif sinkronies, en met die omgekeerde - in teenoorgestelde rigtings.

Kyk na die situasie op die voorbeeld van die handel tussen die twee munt pare: USD / CHF en euro / dollar. Die handelaar verkoop 'n instrument USD / CHF. As die resultate van tegniese ontleding sal toon dat tussen die twee maatreëls is 'n direkte verband, is dit moontlik om posisies in verskillende rigtings oop te maak. Kennis van die verhouding verminder die bedrag van ewekansige seine. Maar betroubare resultate kan slegs bereik word wanneer daar met groot datastelle. Gly of inverse korrelasie van die munt pare gemanifesteer in die tyd verskuif datastel. Bewegings in USD / CHF weerspieël vandag die beweging van die paar euro / dollar in die toekoms. Die meer gedetailleerde inligting, hoe makliker is dit om dit te bou op die strategie.

data-analise

Bereken die korrelasie van die munt pare, kan jy 'n spesiale program te gebruik van die Internet, of in Excel te laai. Ingeboude "CORREL" weerspieël 'n verhouding tussen twee stelle data. 'N direkte korrelasie bepaal, is dit nodig om data uit een tydperk gebruik (bv, 2013) en vir die omgekeerde - 'n ander (2013 en 2014). In die eerste geval moet die parameter waarde naby aan "1", en in die tweede wees - om "-1". Die indeks waarde is gelyk aan "0" dui op die afwesigheid van data verhoudings.

Die verhouding is nie konstant, as die veranderinge in die mark. Moeiliker om 'n omgekeerde korrelasie vind. Byvoorbeeld, die prys van goud lei dikwels GBP / USD. Die verhouding van hierdie twee het byna staatmaak vir elke verhandelingsdag. Sommige pare beweeg in verskillende rigtings, die ander - een, maar met 'n rukkie neem, en ander - heeltemal kopiëring mekaar. Track bestuursdinamika beter een keer 'n maand of kwartaal.

Die gebruik van korrelasie

Handelaars probeer om produkte wat in dieselfde tyd interval balans mekaar te vermy. Byvoorbeeld, 'n handelaar besluit om te werk met die paar USD / CHF en euro / dollar, met 'n vasberade omgekeerde verhouding. Wanneer die dollar / CHF sal begin om te val in die prys, sal euro / dollar styg.

Van sulke kombinasies moet laat vaar word. Wins verkry uit die eerste gedeelte, kan nie oor die verlies. Trading strategie moet gebaseer wees op 'n reeks van data met 'n direkte verhouding.

In die finansiële markte, daar is 'n paar geldeenhede wat 'n direkte korrelasie met die dollar het: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD en EUR / USD. Monitering van die verhouding tussen geldeenheid pare help om verliese te verminder en lei die beleggings in ander bates betyds risiko's.

Strategie op die korrelasie van die munt pare

Graal in die finansiële mark bestaan nie. Geen strategie sal nie konsekwent winsgewend te maak. Selfs al is dit gebaseer op die korrelasie van die munt pare. Maar in die kort tydperk van die tyd om handel te dryf, gebaseer op 'n direkte verhouding kan wees. Net nodig het om bates te vind met 'n hoë graad van korrelasie (0.8) oor die afgelope jaar. Die essensie van die paar is die handel in daardie munt pare deur 'n korrelasie aanwyser tot op die punt van maksimum afwyking van pryse te vind, te verkoop duurder bate en koop goedkoop.

voordele strategie

Die grootste voordeel van die strategie van n paar handel - is die afwesigheid van vrag op die deposito. Verlies van een van gekorreleer pare oorvleuel wins van 'n ander. Hierdie strategie is ook bekend as verskansing, sedert die tweede transaksie in opposisie is oop vir die eerste.

Die tweede voordeel - nie nodig vir fundamentele en tegniese ontleding. Dit is slegs nodig om die maksimum verskil pare te bepaal en nie afgelei word deur die chaotiese beweging van pryse. Maar dit is dieselfde en die belangrikste negatiewe strategie. Die korrelasie tussen die geldeenheid pare sal nie vir ewig duur. Om vas te stel die duur is onmoontlik.

munt pare korrelasie aanwyser vir MT4

Handel oor die "Forex" word gewoonlik gedoen deur 'n spesiale platform. Meestal is dit die MT4, MT5 minder. Om te werk op die gekose op die platform 'n spesiale aanwyser is ingestel, wat grafiese munt pare superimposes teen mekaar strategie.

Spesiaal vir verhandeling handel pair kan gebruik word OverLayChart aanwyser. Met dit bepaal kan word uit die grafieke gekorreleer munt pare. Die beginsel van werking is soos volg. Op die platform wil hê jy moet die skedule van 'n bate, soos euro / dollar oop, en heg 'n OverLayChart. In die venster instellings moet die naam parameter stel SubSymbol gekorreleer bate, soos GBP / USD, en kies die kleur bars van die tweede bate. As die verhouding tussen die parameters om omgekeer word, in die venster vertoon eienskappe Mirroring opsie moet gestel is, en as die lyn - valse.

Na die aanvang van die vertoning in 'n enkele venster sal verskyn sodra twee beelde in plaas van een. Jy kan saam met hulle op dieselfde manier as met 'n gereelde skedule: verander kleur, tydraamwerk, omvang.

Skrifte vir verhandeling

Om handelaars te help, behalwe die aanwysers ook gebruik kan word adviseurs en skrifte. Om te werk op die strategie vroeër bespreek kan word Korrelasies script waarmee maklik die gereedskap interafhanklik. Die instellings moet ingestel word:

• Begintyd - die tydperk waartydens die program sal kyk vir gekorreleer instrumente.
• Rang - tipe verhouding.

As tussen die bates wat jy nodig het om 'n direkte skakel te vind, sal die program die Pearson-koëffisiënt te bereken. Om die terugvoer koëffisiënt Spearman korrelasie bereken bepaal. Die swakker die verhouding, hoe nader die indeks waarde aan "0".

Na afloop van die program soek vir die verhouding begin is oor die hele instrumente aangedui in die "Market Watch". Tydens die proses self kan gesien word in die linkerhoek van die skerm. Sodra die korrelasie van die munt pare met mekaar gevind word, sal hulle aangeteken word in die terminale log. Selfs al sy werk onderbreek word, sal die opname voort te sit. gevorm Correlations.txt lêer, wat die resultate na afloop vertoon. Voordat jy die script om af te laai aanhalings geskiedenis van al die bates wat sal ontleed word.

handel algoritme

As 'n strategie op die korrelasie van die munt pare gebruik in die praktyk? Die eerste ding wat jy nodig het om te besluit in 'n transaksie wat gevind is op die grafiek van die paar wat variansie maksimeer met mekaar aan te gaan, en tel die aantal punte van divergensie. Volgende moet jy die gemiddelde van hierdie afwykings te bepaal. Op hulle sal bereken die korrelasie van die munt pare. Byvoorbeeld, die gemiddelde afwyking bate is 80 punte. Dit beteken dat die volgende handel sal nodig hê om oop te maak wanneer die verskil 70-80 punte bereik.

Niemand kan die toekoms beweging van die mark te voorspel. Bogenoemde voorlopige analise om te verhoed dat die verlies van ambagte.

Die volgende reëls van die handel. By die bereiking van die berekende verskille moet net twee ambagte oop te maak. Duurder bate (die een wat op die skedule hierbo) verkoop moet word, en goedkoper - te koop. Uitgang ambagte nodig keer skedules sny by die nulpunt.

Hierdie strategie aangewend kan word op die tydsraamwerke van 5 minute tot een uur. Hoe groter is die tydsverskil, hoe kleiner is die sein, en hoe groter is die wins van 'n transaksie.

versekering

Dit handel strategie is gebaseer op die korrelasie van die munt pare maak nie voorsiening vir die gebruik van stop-verlies of neem-winsgewende. Maar jy kan jouself te beskerm teen verlies van verdere ongerymdhede met behulp hangende bestellings. Byvoorbeeld, die handelaar het 'n posisie om euro / dollar te koop wanneer die bereiking van 80 punte verskil. voorlopige ontleding van die resultate het getoon dat die maksimum verskil tussen die pare was 110 punte. Daarom kan jy onmiddellik oop 'n hangende einde vir die verkoop van 'n bate wanneer die verskil van 100 punte. Dieselfde moet gedoen word ten opsigte van 'n goedkoper paar. Oop lasbrief om 'n bate te koop wanneer die verskil van 100 punte.

Korrelasie in die handel opsies

Hierdie soort van die saak is baie soortgelyk aan die "Forex", maar het sy eie kenmerke.

As die korrelasiekoëffisiënt is naby aan "1", dan is die transaksie in een rigting kan nie binnekom nie. In die geval van negatiewe veranderinge in die mark handelaar sal 'n dubbele verlies ontvang. As die waarde is "-1" koëffisiënte, dan is die transaksie moet nie oop in verskillende rigtings vir dieselfde rede wees. Funksies handel van korrelasies gebruik moet word vir 'n goeie. Dit wil sê, om risiko's te verskans om die transaksie deur 'n multi-directional posisies sluit af met 'n positiewe korrelasie. Selfs as 'n hulpmiddel 'n verlies sal bring, die tweede verseker uitset winsgewend.

Voorbeeld: 'n handelaar het 'n deal te AUD / USD koop gesluit. Die prys begin om te daal. In hierdie geval is dit nodig om 'n ooreenkoms te kom op die gekorreleer paar NZD / USD te koop. Kry op die tweede dekking bate verlies van die eerste.

Binêre opsies is gebaseer op die korrelasie van die munt pare het hul eie eienskappe. In teenstelling met die "Forex" op hulle kan nie hangende orde gestel word. Dit wil sê, moet die veranderinge in die aanlyn-modus te neem en met die hand die transaksie te stop.

Die tweede kenmerk van die handel kom eerste. Wanneer jy 'n transaksie oop vir binêre opsies moet onmiddellik aan te dui sy tyd. Daarom is dit nodig om voorlopige toetsing handel strategie uit te voer op 'n demo rekening of geskiedenis kaarte.

handel bates

Jy kan die tabel op die Internet, wat die berekende korrelasie waardes vir al die gewilde instrumente toon te vind. Onder die munt pare koëffisiënt waarde naby aan "1", gesien in AUD / USD en AUD / NZD, AUD / JPY en AUD / CHF, AUD / CAD en AUD / SGD, en die AUD / USD en NZD / USD, GBP / USD en EUR / USD en t. d. al die bates gekorreleer, waarin die eerste of die tweede plek is die dieselfde munt.

Onder die goedere 'n positiewe korrelasie waargeneem in energie (olie en gas) en metale (goud en silwer). Ten opsigte van die aandele, hierdie beginsel is van toepassing op die sekuriteite maatskappye van een tak (bv, IBM en Microsoft).

gevolgtrekking

Korrelasie munt pare vind plaas wanneer beweging is interafhanklik bates. Dit kan eenrigting, multi of in parallel wees. Die basis van enige prys veranderinge is die ekonomiese interpretasie. In die handel op die finansiële markte, kan die korrelasie gebruik word om te soek vir inskrywings in die transaksie en uitgang.

Die kern van die strategie, wat gebaseer is op die korrelasie is soos volg: op die eenrigting-bates moet transaksies in verskillende rigtings, en in verskillende rigtings - een. Slegs op hierdie wyse kan die dubbele verlies en wins te vermy.

Verskansing nie noodwendig gebruik nie, maar wees bewus van die basiese reëls van die handel moet elke handelaar.