OTC mark en risiko van wanbetaling die bank se belang in die makro-ekonomiese omgewing

Die OTC mark is 'n belangrike segment van die aktiwiteite van banke, veral by die makro-ekonomiese vlak. Sowel as die kontant mark, dit is 'n komplekse multi-faktor struktuur, waaronder die voorkoms van insolvensie risiko's is baie hoog. Wanneer simuleer en die bestudering van korrelasies van beskikbare verstek na 'n nominale waarde van bank bates in die internasionale praktyk in die beoordeling van die waarskynlikheid van standaard gebruikte metode van portefeulje oomblikke, wat bekend staan as bate-waarde benadering. Verder is dit gebruik kan word en die metode van maksimum waarskynlikheid (die maksimum waarskynlikheid benadering).

OTC mark en sy funksies, word aanvaar dat vir die bepaling van die jaarlikse waarskynlikheid van wanbetaling inligting word soos volg nodig:

1. Die aantal kommersiële banke aan die begin van elke kalenderjaar vir die vereiste tydperk;

2. Die aantal kommersiële banke, wat gekenmerk word deur die feit van wanbetaling, naamlik die daaropvolgende likwidasie op die basis van die besluite van hoër howe op likwidasie van 'n kommersiële bank op te skort of in te trek 'n lisensie in verband met die daaropvolgende likwidasie, asook die indiening van 'n eis in die hof vir die erkenning van 'n bankrot bank.

Die berekening in die tydperk van wanbetalings handelsbanke t gelyk aan die aantal gebreke, gedeel deur die maksimum aantal van wanbetaling, en word gedefinieer deur die formule:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Doen (Doen-l) P (Nie (Nt-1)) / 2 "Nie (Nt-1) P. 106L,

waar: p2av - jaarlikse waarskynlikheid van wanbetaling van enige enkele kommersiële bank stelsel. Terselfdertyd skakel ons die invloed van interne en eksterne faktore van funksionering van die kommersiële bankstelsel en in ag neem net die impak faktor, wat die aantal banke, wat gekenmerk word deur die feit van wanbetaling weerspieël; Dt- aantal elemente, wat standaard status toegeken vir 'n geselekteerde periode van tyd t; Nt - aantal banke wat tydens die geselekteerde periode t; t - die interval van een kalenderjaar.

Jaarlikse waarskynlikheid van standaard waardes moet vergelyk word met die gekose parameters makro -omgewings (dit wil sê, wat beteken dat die OTC mark of korporatiewe mark sekuriteite) aan die bestaan van 'n lineêre regressie funksie te vestig. Die teenwoordigheid van so 'n afhanklikheid sal hierdie hipotese te bewys op die werklike teenwoordigheid van kommunikasie tussen die sluiting van kommersiële banke en die veranderinge wat plaasvind in hierdie medium, en daarna, gebaseer op die gebou lineêre regressievergelyking te voorspel sal ook die gekose makro aanwysers verander, insolvent hipoteties die verandering van die bedrag van handelsbanke.

Die graad van korrelasie tussen die jaarlikse waarskynlikheid van wanbetaling en makro medium kenmerkend die korrelasiekoëffisiënt, al is dit in die reeks gelyk aan of van -1 tot 1, is dit moontlik om te praat van lineêre regressie verhouding tussen die twee rye van diskrete data.

Makro-ekonomiese omgewing, State kan gekenmerk word deur 'n oneindige aantal parameters, maar nou is ons belangstel in slegs daardie lineêre regressie afhanklikheid van die jaarlikse waarskynlikheid van wanbetaling, ons in staat is om te bewys vir die suiwerheid van die eksperiment. Daar moet kennis geneem word dat die meeste van die ekonomiese aanwysers 'n korrelasie verhouding met 'n jaarlikse waarskynlikheid van wanbetaling mag hê, is egter die OTC mark ontwerp in so 'n manier dat so 'n verhouding is abnormaal, en so sy teenwoordigheid kan subjektief wees.

Hierdie analise dui daarop dat tussen so 'n mate, as die jaarlikse waarskynlikheid van standaard en die makro-ekonomiese omgewing, daar is duidelik uitgespreek 'n oorsaaklike verband. So, die sluiting van kommersiële banke as gevolg van die afname in buitelandse valuta reserwes, geplaas deur kredietinstellingen in ander lande, wat die belegging posisie negatief beïnvloed en lei tot 'n toename in die grootte van die netto binnelandse krediet aan die regering.